Depuis octobre 2006, je prends des cours à la maison de la finance, le maître mot de cette formation a été la révolution pour le monde bancaire de bâle II, cette révolution tant attendue est arrivée au moment où la crise des subprimes secoue la sphère financière

Balle II s'appuie sur 3 piliers ayant pour but de prendre en compte de façon plus légitime les risques qui pèsent sur une banque.

Pour comprendre il faut rappeler le rôle essentiel d'intermédiaire que constitue la banque. En effet, elle est chargée de faire le lien entre l'épargnant et l'investisseur, à noter que les durées de placement et d'investissement ne coïncide pas. Le rôle de la banque est donc essentiel dans le système économique, elle en est un des acteurs prépondérants, de sa stabilité dépend la stabilité de l'économie. Il faut savoir qu'une banque qui prête l'argent des épargnant doit jongler entre les retraits des clients et l'argent débloquer pour les investisseurs.

Ce risque systémique tant redouté demande à être parfaitement maîtrisé. La crise de liquidité peut avoir plusieurs origines,

D'abord la banque peut avoir prêté à des investisseurs qui ne pourront rembourser, si ce taux de défaillance reste marginal il n'entamera pas la capacité de la banque à rembourser l'épargne des ménage, si au contraire les entreprises dans l'incapacité de rembourser leur prêt  est élevé en nombre et en montant, le risque de liquidité apparaît.

Ensuite la banque qui a des besoins de liquidité notamment parce qu'elle prête plus qu'elle n'a de ressource en épargne, devra se refinancer sur le marché interbancaire. En effet, les banques se prêtent au jour le jour, les liquidités jouent les vases communicant entre les établissements ressourciers et ceux emprunteurs, la banque centrale européenne peut également intervenir en dernier ressort. Les banques se prêtent moyennant un taux de marché. La banque évalue les risques de son crédit, c'est-à-dire la capacité de la banque emprunteuse à rembourser son prêt. Et c'est ce dernier point qui va nous intéresser tout particulièrement. En effet, l'été dernier, consécutivement à la crise des subprimes ayant touchée toutes les banques, une crise de confiance s'est installée, aucun acteur ne connaissant l'impact objective des pertes des banques, liées au subprime. L'espace de quelques jours, les grandes banques françaises entre elles ne se prêtaient plus. L'histoire veut que cette confiance soit rapidement revenue, notamment sous l'impulsion de la BCE (Banque Centrale Européenne), ce qui n'a pas été le cas en Angleterre et notamment pour une banque spécialisée dans le crédit immobilier, la Northem Rock et le paradoxe idéologique vient d'être franchi puisque cette banque vient récemment d'être nationalisé...

A suivre